Eenvoudige Stelsel , 'N Groot Wins

Eenvoudige stelsel, 'n groot wins Dat die tendens is jou vriend is die eerste reël van die saak. Een van die maklikste en mees visuele metodes van tendens volgende is om die bewegende gemiddelde van die prys data en handel daarmee op te spoor. Kenners het verklaar dat die tendens handel is dood, of ten minste ernstig beseer nie, maar een werklike eksperiment toon dat met die regte filters handel die tendens soos beskryf deur 'n stel van bewegende gemiddeldes is steeds winsgewend te maak. Kyk na die vyf-minuut kandelaar grafiek van die euro / dollar in & ldquo; Geluidsreductie & rdquo; (onder). Die blou lyn is die 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde, die pers lyn is die 20-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde en die rooi lyn is die 200-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde. Bewegende gemiddeldes uiteindelik nuttig, want hulle is maklik om te volg: Hulle glad prys aksie deur 'n tydperk, dus die sny van die prys en ldquo; geraas & rdquo;. Prys geraas is 'n term vir oormatige prysvolatiliteit dat 'n prys tendens kan verbloem. Die gebruik van bewegende gemiddeldes deur handelaars is nie nuut nie en baie handelaars staatmaak op bewegende gemiddeldes as deel van hul handel tool kit. In hierdie artikel sal 'n eenvoudige handel plan definieer, met behulp van die vyf-minuut euro / dollar kandelaar grafiek en die voorheen genoem bewegende gemiddeldes. In die styl van & ldquo; hou dit eenvoudig, stupid, & rdquo; Ons sal bewys dat hierdie basiese handel plan, as gevolg, sal geld maak deur die tyd. Die konsep van die bewegende gemiddelde in die handel is nie dood nie. Wat is bewegende gemiddeldes? 'N bewegende gemiddelde is 'n aanduiding dat sal bereken die gemiddelde prys van 'n kommoditeit (in hierdie geval, die euro / dollar) gedurende 'n tydperk van tyd. Om te illustreer, want ons is met behulp van die vyf-minuut kandelaar grafiek, die bewegende gemiddelde is 'n gelyke gewig van die afgelope 10 periodes van kandelaars, of die afgelope 50 minute. Met elke nuwe kandelaar, is die oudste data punt gedaal en die nuutste kandelaar van data bygevoeg. Dus, 'n bewegende gemiddelde is nie staties; dit is aan die rol. 'N Eenvoudige bewegende gemiddelde vir M kandelaars data toon die sluitingsprys van elke kandelaar (M1, M2. MD) is M en waar D die totale aantal metings gemaak en MD is die mees onlangs meting. Vir ons gesprek, is ons met behulp eksponensiële bewegende gemiddeldes (EMA), die 10- en 20-tydperk EMO, wat soortgelyk aan die eenvoudige bereken bewegende gemiddelde, maar gee meer gewig aan die meer onlangse prys aksie. Die EMO is 'n poging om die agterstand van die eenvoudige bewegende gemiddeldes te verminder: die bewegende gemiddelde tendenslyn reageer vinniger te maak om die verandering van die prys aksie. die doublecross Dit & rsquo; s nuttig om met twee bewegende gemiddeldes, een van 'n korter lengte as die ander, om handel seine op te wek. Hierdie metode moet goed te werk met trending kommoditeite, en die euro / dollar en die ander vyf belangrikste geldeenhede is trending markte. Ons reëls is eenvoudig: wanneer die kortste van die twee bewegende gemiddeldes kruise oor die langer van die twee bewegende gemiddeldes, is 'n koopsein gegenereer. In die gesprek, is 'n sell sein gegenereer. Omdat ons dag handel die euro / dollar, gebruik ons ​​'n nog korter EMO teen 'n kort EMO: die 10-tydperk teen die 20-tydperk EMO. Die lengte van die bewegende gemiddelde gekies moet pas by die tyd siklus verhandel. Wanneer die 10-tydperk EMO is bo die 20-tydperk EMO, koop ons die euro / dollar (10 & gt; 20 EMO). Wanneer die 20-tydperk EMO is bo die 10-tydperk EMO, verkoop ons die euro / dollar (20 & gt; 10 EMO). Kennis & ldquo; Geluidsreductie & rdquo; hoe die sein van die tendens verandering is definitiewe en duidelike waarneembare. Verdere, die wyer verspreiding tussen die twee EMAS sal die meer geneig die tendens voort te sit. John Murphy, skrywer van die tegniese handel Bybel, tegniese ontleding van die termynmarkte, gekoppel siklusse en bewegende gemiddeldes: & ldquo; Dit blyk dat daar 'n definitiewe verband tussen bewegende gemiddeldes en siklusse wees. Byvoorbeeld, die maandelikse siklus is een van die bekendste siklusse bedryf dwarsdeur die kommoditeitsmarkte. 'N Maand het 20-21 handel dae. Siklusse is geneig om met betrekking tot hul volgende langer of korter siklusse harmonies, of met 'n faktor van twee. Dit beteken dat die volgende langer siklus is dubbel die lengte van 'n siklus en die volgende korter siklus is die helfte van sy lengte en rdquo. So, hierdie handel plan maak gebruik van die herkenbare 10 en 20-tydperk EMO. Ons is nie onder of bo plukkers; Ons blaai net die tendens, hopelik om uit te neem die lieflike plek. Ons wil hê dat die tendens om maklik herkenbaar aan die handel gemeenskap wees, sodat, soos lemmings al sal dit volg. Selfs met 'n duidelike koop of verkoop sein, moet die handelaar weet wanneer om winste te neem. 'N Eenvoudige handel plan sou wees om te koop wanneer die 10 & gt; 20 EMO, en dan wanneer die 10-tydperk EMO kruisies om die nadeel (nou die 20 & gt; 10 EMO), die handelaar sal die posisie te verkoop en neem wins. Ons het ook die omgekeerde van die kort verkoop. Ons het besluit om hierdie strategie backtest, omdat 'n eenvoudige eye-bal van die grafiek lyk soos dit didn & rsquo; t maak sin. Besigtig al vyf minute kandelaar grafiek data (hoog, laag, oop en toe) van 28 November 2001, tot 31 Mei, 2005, het ons gevind 5736 ambagte op die onderstebo en 5735 ambagte op die negatiewe kant. Ons betaal die bod / vra verspreiding van die handel te betree. Die opbrengs is kommerwekkend: Lang: 10 & gt; 20Short: 20 & gt; 10 Aantal Trades5,7365,735 Min P / L (133) tics (127) tics Gemiddeld P / L (3.06) tics (3.67) tics Max P / L213 tics178 tics STD P / L19.84 tics18.45 tics Bogenoemde data dui daarop dat die tendens handel as 'n handelspos strategie doesn & rsquo; t sin maak vir die euro / dollar. Die gemiddelde wins vir die lang of kort handel was ongeveer drie bosluise, wat is die bod / vra versprei. Maksimum verliese was meer as 'n sent, sowat 130 tics, wat 'n dag handelaar nooit sal duld in 'n enkele handel. Trouens, met 'n knipoog na ons akademiese kollegas, die data sonder filters dui op 'n ewekansige loop. Die standaardafwyking is oor 20-19 bosluise vir die lang en kort ambagte; Dus, kan dit sin dat die handelaar 'n ferm stop en perk moet gebruik wanneer hulle die bewegende gemiddelde handel te maak. Selfs met weglating van die data en die hersiening van die grafiek, kan ons sien dat die bewegende gemiddeldes is agter aanwysers en reageer stadiger wanneer die mark omkeer. Ons het 'n filter vir die eenvoudige handel plan wat jou sal toelaat om winste te beskerm en verliese te beperk, en vertel ons tydens watter tydperk om handel te dryf, terwyl hulle die tendens. Tyd is aan ons kant Sekere tydperke van die dag is nie goed geskik vir tendens-handel seine (sien & ldquo; Smal geleenthede, & rdquo; hieronder). Van ons navorsing, het ons dié tendens handel gewoonlik in die laatmiddag deur middel aand gevind produseer nie genoeg omtrek tussen die bewegende gemiddeldes wat nodig is om die ruimte vir 'n winsgewende handel te verkry. Die beste tendens handel tye vir die euro / dollar blyk te wees in die Londense mark, gewoonlik rondom 02:30 EST tyd tot 06:00 en dan wanneer die New York lessenaars kom in ongeveer 07:00 deur die middag. Navorsing dui daarop dat die twee EMA betrokke moet 'n geskatte ses bosluis omtrek het vir die handel te winsgewend te maak. As visueel die twee EMA is wat terloops kan beskryf word as & ldquo; regte op bo-op mekaar, en rdquo; dan is daar geen handel. Die rou navorsing vroeër in hierdie artikel aangebied nie filter vir die omtrek van die bewegende gemiddeldes en nie filter vir tyd. & Ldquo; Tyd-gebaseerde ambagte & rdquo; toon ons tendens handel dryf net in die 08:00 tot die middag tydperk. Twee ander filters moet ook in ag geneem word: perke en tot stilstand kom. Aanvaar die handelaar kortsluiting die euro / dollar op die crossover sein en het die prys van 1,2068. Die truuk is dan om te weet wanneer uit die ambagte te kry en neem wins. Na aanleiding van die bogenoemde handel oor die 20 & gt voorgestel; 10 EMO kruis, sou die handelaar dan verkoop die euro / dollar. As die handelaar verkoop op die 20 & gt; 10 EMO kruis en teruggekoop toe die 10 & gt; 20 kruis, sou hy ongeveer 14 bosluise gemaak. Hy kon egter meer as gemaak 20 bosluise as hy toegelaat word om die handel om 'n bietjie langer te hardloop. Ons weet dat visueel, die wyer die omtrek van die bewegende gemiddelde & mdash; die verspreiding tussen die 20 EMO en die 10 EMO & mdash; hoe meer waarskynlik die handel winsgewend sal wees. Ons was in staat om te toets wat die stop en perke moet met behulp van 'n vyf-minuut dubbel crossover metode van bewegende gemiddelde handel tydens ons gekies New York oggend tyd raam. Die opsomming van die resultate vir Buys net is geleë in & ldquo; Wins matriks & rdquo; (onder). A koopsein is geleë wanneer die 10 & gt; 20 EMO. Vir dag handelaars, die mees winsgewende prestasie kom uit 'n stop van 10 bosluise en 'n beperking van 50 bosluise. Maar swing handel bewys die beste gebruik van die dubbele crossover EMO: Tops van een sent of 'n sent-en-'n-half en perke tot 100 bosluise. Ons het gevind dat hierdie navorsing word bevestig aan die een-uur grafiek. Daar moet kennis geneem, wat bevestig algemene wysheid dat 'n dieper sak wanneer handel werk beter. Hou 'n handelsmerk met 'n wye stop verlies neem diep sakke inderdaad. Navorsing dui daarop ook daar baie geraas binne die tendens; 'n stop van 20 bosluise is nie wyd genoeg om te ploeg deur die geraas om die wins te maak. Tendens handel is 'n sloerende aanwyser metode. Kandelaars dui toegang en uitgang-seine en moet gebruik word in samewerking met die bogenoemde metode en om te vergoed vir die vertraging. Dit sal opgemerk word dat ons nie enige ommekeer kandelaar patrone in ons analise geïnkorporeer. In die praktyk het ons neem hierdie patrone. Maar in die poging van hou dit eenvoudig, ons weet dat bulle wen, bere wen, maar varke verloor. Elke handelaar moet die tendens te spoor en maal uit 'n resultaat. Finale handel reëls Hier is die reëls wat ons gevolg het om ons uiteindelike handelsresultate genereer. &bul; Alle data is vanaf EUR / USD, vyf minute grafiek, 28 November 2001 tot 31 Mei, 2005, vir die daaglikse tydperk 08:00-12:00 (EST). &bul; Koop sein vind plaas wanneer 10-tydperk EMO kruisies meer as 20-tydperk EMO op vyf minute tydperk grafiek. Koop die volgende kandelaar. &bul; Bewegende gemiddeldes bereken met behulp van tipiese prys vir elke vyf minute. Tipiese Prys = (1/3) * (Maak) * (High) * (Lae) &bul; Close sein vind plaas wanneer gebruikers definieer limiet of stop-order treffers: Notes: 'n drie-blok verspreiding is ingesluit in berekeninge. Byvoorbeeld, as jy koop by 1,2010 met 'n stop verlies van vyf bosluise, sal jou handel getref stop en sluit om 1,2005. Daarom moet die gebruiker-gedefinieerde stop minder as drie bosluise wees. Oop ambagte wat nie deur 12:00 (EST) gesluit is, is veronderstel om & ldquo; bevrore & rdquo; totdat 08:00 op die volgende verhandelingsdag. As deur 08:00 die markprys van die gebruiker-gedefinieerde stop of limiet oorskry, sal die handel onmiddellik gesluit word. Indien, gedurende die bevrore tydperk, die mark prys van die stop of limiet oorskry en vertel weer binne die handel en rsquo; s handel reeks (nie skend stop en beperk) deur 08:00 die handel sal oop bly. Daar is geen oorweging geskenk aan rente-uitgawes wat voorkom wanneer ambagte oornag gehou word. Prof. Leslie K. McNew leer by die A. B. Freeman School of Business by Tulane Universiteit en loop die Pelican Fonds. Juan Londono, Parag Patel en Justin Tannen het bygedra tot hierdie artikel.